Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Diana, Derick"'
We use random walks to simulate the fluid limit of two coupled diffusive limit order books to model correlation emergence. The model implements the arrival, cancellation and diffusion of orders coupled by a pairs trader profiting from the mean-revers
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.03181
Autor:
Diana, Derick, Gebbie, Tim
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics (2024)
We extend a Discrete Time Random Walk (DTRW) numerical scheme to simulate the anomalous diffusion of financial market orders in a simulated order book. Here using random walks with Sibuya waiting times to include a time-dependent stochastic forcing f
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.06079
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.