Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Deterministic volatility functions"'
Publikováno v:
Review of quantitative finance and accounting, 2014, Vol.42(3), pp.373-397 [Peer Reviewed Journal]
Review of Quantitative Finance and Accounting
Review of Quantitative Finance and Accounting
This study examines several alternative symmetric and asymmetric model specifications of regression-based deterministic volatility models to identify the one that best characterizes the implied volatility functions of S&P 500 Index options in the per
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::124c8d7e84de7b49619b556583adc48a
https://doi.org/10.1007/s11156-013-0346-z
https://doi.org/10.1007/s11156-013-0346-z
Publikováno v:
Journal of Banking and Finance
We extend the benchmark nonlinear deterministic volatility regression functions of Dumas et al. (1998) to provide a semi-parametric method where an enhancement of the implied parameter values is used in the parametric option pricing models. Besides v
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7df5f4530fdb35fc38ce0672429347a2
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.027
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.027
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.