Zobrazeno 1 - 10
of 5 108
pro vyhledávání: '"Derman P"'
Autor:
Krzyżanowski, Grzegorz, Sosa, Andrés
In this paper we continue the research of our recent interest rate tree model called Zero Black-Derman-Toy (ZBDT) model, which includes the possibility of a jump at each step to a practically zero interest rate. This approach allows to better match t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2007.00705
We propose a modification of the classical Black-Derman-Toy (BDT) interest rate tree model, which includes the possibility of a jump with small probability at each step to a practically zero interest rate. The corresponding BDT algorithms are consequ
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1908.04401
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In Markov decision processes (MDPs), quantile risk measures such as Value-at-Risk are a standard metric for modeling RL agents' preferences for certain outcomes. This paper proposes a new Q-learning algorithm for quantile optimization in MDPs with st
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.24128
Publikováno v:
Филологический класс, Iss 2, Pp 137-149 (2020)
In the history of Russian chekhovian studies the works by A. B. Derman appear in two points of view that are not equally relevant today. Though Derman repeats the official interpretations of Chekhov’s legacy (for example in his critical biographica
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b5fa93443e454d4ca90128970dc7ddc3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The standard formulation of Markov decision processes (MDPs) assumes that the agent's decisions are executed immediately. However, in numerous realistic applications such as robotics or healthcare, actions are performed with a delay whose value can e
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.05440
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.