Zobrazeno 1 - 10
of 274
pro vyhledávání: '"Delta-hedging"'
Autor:
Benjamin Lee
Publikováno v:
Finance and Society, Vol 9, Pp 37-57 (2023)
This article explores the quantitative and qualitative dimensions of volatility and their implications for cultural analysis in a range of fields. From quantitative finance, it takes the notion of ‘delta-hedging’, the suspension or neutralization
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/28eb77840f6e4a838be9481a60ec230e
Autor:
Lie, Erik, author
Publikováno v:
Applied Corporate Risk and Liquidity Management, 2023, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780197664995.003.0008
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 1, p 13 (2023)
In this paper, the approximate stationarity of the second-order moment increments of the sub-fractional Brownian motion is given. Based on this, the pricing model for European options under the sub-fractional Brownian regime in discrete time is estab
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/01fb0dd8f1df41d1a20bc4ee7d89462b
Autor:
M. M. Dyshaev, V.E. Fedorov
Publikováno v:
Известия Иркутского государственного университета: Серия "Математика", Vol 31, Iss 1, Pp 3-17 (2020)
Using the approach of L.C.G. Rogers and S. Singh, we added liquidity costs accounting to the model with risk adjusted pricing methodology (RAPM), generalized by M. Jandacka and D. Sevcovic. This model minimizes the risk of transaction costs growth fr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e3fa5e2fda5e42c2b990a56024270e0d
Autor:
Bhat, Aparna Prasad
Publikováno v:
Journal of Indian Business Research, 2018, Vol. 11, Issue 1, pp. 23-49.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JIBR-04-2018-0114
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mykland, Per Aslak
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2003 Oct 01. 31(5), 1413-1438.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3448382
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mastinšek Miklavž
Publikováno v:
Naše Gospodarstvo, Vol 61, Iss 5, Pp 23-31 (2015)
Na finančnih trgih se pri uporabi hedging tehnike pojavijo transakcijski stroški. V tem članku se obravnava problem uporabe delta hedging tehnike ter redukcije proporcionalnih transakcijskih stroškov. V literaturi navedene metode običajno temelj
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b13a3d60956a403298dab3fd47752c96