Zobrazeno 1 - 10
of 5 252
pro vyhledávání: '"Delta-hedging"'
Autor:
Olmos, Andrés1 andres.olmos@ibero.mx, Muriel, Nelson2 nelson.muriel@ibero.mx
Publikováno v:
EconoQuantum. ene-jun2024, Vol. 21 Issue 1, p59-69. 11p.
Autor:
Qiao, Chunhui, Wan, Xiangwei
This paper proposes a deep delta hedging framework for options, utilizing neural networks to learn the residuals between the hedging function and the implied Black-Scholes delta. This approach leverages the smoother properties of these residuals, enh
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.19367
The recent work of Horikawa and Nakagawa (2024) claims that under a complete market admitting statistical arbitrage, the difference between the hedging position provided by deep hedging and that of the replicating portfolio is a statistical arbitrage
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.14736
Autor:
Alexander, Carol1,2 (AUTHOR) c.alexander@sussex.ac.uk, Imeraj, Arben1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. May2023, Vol. 23 Issue 5, p799-817. 19p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Khakhar, Adam, Chen, Xi
Liquidity Providers on Automated Market Makers generate millions of USD in transaction fees daily. However, the net value of a Liquidity Position is vulnerable to price changes in the underlying assets in the pool. The dominant measure of loss in a L
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.03318
Autor:
Dufera, Tamirat Temesgen
Publikováno v:
In North American Journal of Economics and Finance January 2024 69 Part B
Autor:
Muhle‐Karbe, Johannes1 (AUTHOR) j.muhle-karbe@imperial.ac.uk, Wang, Zexin1 (AUTHOR), Webster, Kevin1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Mathematical Finance. Jul2023, Vol. 33 Issue 3, p504-547. 44p.