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pro vyhledávání: '"Dede, Sophie"'
Autor:
Caron, Emmanuel, Dede, Sophie
Publikováno v:
Mathematical Methods of Statistics, 2018, Vol. 27, No. 4, pp. 268-293
In this paper, we consider the usual linear regression model in the case where the error process is assumed strictly stationary. We use a result from Hannan, who proved a Central Limit Theorem for the usual least squares estimator under general condi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1710.05963
Autor:
Dede, Sophie
L'objet de ma thèse est l'étude du comportement de certaines distances entre la mesure empirique d'un processus stationnaire et sa loi marginale (distance de type Cramér-Von Mises ou de type Wasserstein), dans le cas de variables aléatoires dépe
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440850
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/08/50/PDF/these151109.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/08/50/PDF/these151109.pdf
Autor:
Dede, Sophie
In this paper, we derive asymptotic results for L^1-Wasserstein distance between the distribution function and the corresponding empirical distribution function of a stationary sequence. Next, we give some applications to dynamical systems and causal
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0812.2839
Autor:
Dede, Sophie
Publikováno v:
Journal of Mathematical Analysis and applications Volume 349, Issue 2 (2009) 374-394
In this paper, we derive the moderate deviation principle for stationary sequences of bounded random variables with values in a Hilbert space. The conditions obtained are expressed in terms of martingale-type conditions. The main tools are martingale
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0805.2899
Autor:
Dede, Sophie
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2009 119(10):3494-3515
Autor:
Dede, Sophie
Publikováno v:
In Journal of Mathematical Analysis and Applications 2009 349(2):374-394
Autor:
Dede, Sophie
Publikováno v:
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
International audience; Nous nous intéressons ici au Théorème Limite Centrale pour la distance L1 de Wasserstein, entre la fonction de répartition et la fonction de répartition empirique pour une suite de variables aléatoires stationnaires. Dan
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f32b9dd4f86dcfea65e3df0891253731
https://hal.inria.fr/inria-00386589
https://hal.inria.fr/inria-00386589