Zobrazeno 1 - 10
of 666
pro vyhledávání: '"DebtRank"'
Publikováno v:
Journal of Northeastern University (Natural Science). Sep2023, Vol. 44 Issue 9, p1349-1368. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Electrical DebtRank Algorithm–Based Identification of Vulnerable Transmission Lines in Power Systems
Publikováno v:
Frontiers in Energy Research, Vol 9 (2021)
With the increase of complexity of the power system structure and operation mode, the risk of large-scale power outage accidents rises, which urgently need an accuracy algorithm for identifying vulnerabilities and mitigating risks. Aiming at this, th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/42e4ead46b0147968d0c55b09770db77
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Journal of Private Equity, 2016 Dec 01. 20(1), 58-71.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44396818
Publikováno v:
PLoS ONE 11(10): e0163825 (2016)
We consider a dynamical model of distress propagation on complex networks, which we apply to the study of financial contagion in networks of banks connected to each other by direct exposures. The model that we consider is an extension of the DebtRank
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1512.04460
Publikováno v:
PLoS ONE 10(6): e0130406 (2015)
The DebtRank algorithm has been increasingly investigated as a method to estimate the impact of shocks in financial networks, as it overcomes the limitations of the traditional default-cascade approaches. Here we formulate a dynamical "microscopic" t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1504.01857
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We develop a novel stress-test framework to monitor systemic risk in financial systems. The modular structure of the framework allows to accommodate for a variety of shock scenarios, methods to estimate interbank exposures and mechanisms of distress
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1503.00621