Zobrazeno 1 - 10
of 51
pro vyhledávání: '"De Giuli, Maria Elena"'
The European carbon market plays a pivotal role in the European Union's ambitious target of achieving carbon neutrality by 2050. Understanding the intricacies of factors influencing European Union Emission Trading System (EU ETS) market prices is par
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.05094
Publikováno v:
In Nonlinear Analysis: Real World Applications October 2022 67
In this paper we present a novel approach for firm default probability estimation. The methodology is based on multivariate contingent claim analysis and pair copula constructions. For each considered firm, balance sheet data are used to assess the a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1405.1309
In this paper we propose a novel Bayesian methodology for Value-at-Risk computation based on parametric Product Partition Models. Value-at-Risk is a standard tool to measure and control the market risk of an asset or a portfolio, and it is also requi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0809.0241
Publikováno v:
statistical Modelling ,2010, 10, 379--390
We propose a novel Bayesian optimisation procedure for outlier detection in the Capital Asset Pricing Model. We use a parametric product partition model to robustly estimate the systematic risk of an asset. We assume that the returns follow independe
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0806.1631
Autor:
De Giuli, Maria Elena1 (AUTHOR), Grechi, Daniele2 (AUTHOR) grechi.daniele@uninsubria.it, Tanda, Alessandra1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Corporate Social Responsibility & Environmental Management. Mar2024, Vol. 31 Issue 2, p1096-1108. 13p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
De Giuli, Maria Elena1 (AUTHOR), Flori, Andrea2 (AUTHOR), Lazzari, Daniela1 (AUTHOR), Spelta, Alessandro1 (AUTHOR) alessandro.spelta@unipv.it
Publikováno v:
Quantitative Finance. May2022, Vol. 22 Issue 5, p973-995. 23p.
Publikováno v:
Computational Management Science; Jan2023, Vol. 20 Issue 1, p1-17, 17p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.