Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"De Clerk, Luke"'
Autor:
De Clerk, Luke, Savl'ev, Sergey
Here, we use Machine Learning (ML) algorithms to update and improve the efficiencies of fitting GARCH model parameters to empirical data. We employ an Artificial Neural Network (ANN) to predict the parameters of these models. We present a fitting alg
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.03286
Autor:
De Clerk, Luke, Savel'ev, Sergey
Here, we analyse the behaviour of the higher order standardised moments of financial time series when we truncate a large data set into smaller and smaller subsets, referred to below as time windows. We look at the effect of the economic environment
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.13199
Autor:
De Clerk, Luke, Savel'ev, Sergey
Here, we have analysed a GARCH(1,1) model with the aim to fit higher order moments for different companies' stock prices. When we assume a gaussian conditional distribution, we fail to capture any empirical data when fitting the first three even mome
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.11627
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
De-Clerk, Luke
A statistical analysis of the stochastic dynamics in financial and geomorphological systems using Artificial Intelligence and Probability Theory
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::00df879427ea73f91ac80492c39129b4
Publikováno v:
Geoscience Communication; 2022, Vol. 5 Issue 1, p11-15, 5p
