Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Datta, Pratyay P"'
Autor:
Datta, Pratyay, Sen, Bodhisattva
We observe a stochastic process $Y$ on $[0,1]^d$ ($d\geq 1$) satisfying $dY(t)=n^{1/2}f(t)dt$ + $dW(t)$, $t \in [0,1]^d$, where $n \geq 1$ is a given scale parameter (`sample size'), $W$ is the standard Brownian sheet on $[0,1]^d$ and $f \in L_1([0,1
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.02194
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Foreign Trade Review; November 2020, Vol. 55 Issue: 4 p478-495, 18p
Autor:
Das, Suvam, Datta, Pratyay P, Das, Moumi, De, Suchibrata, Firdoush, Kazi A, Sardar, Tanmay, Datta, Debalina, Jana, Tapan K, Ghosh, Mrinal K, Dutta, Soumyadip, Nandy, Sujit N, Sarkar, Parthasarathi, Santra, Sabyasachi, De, Chinmoy
Publikováno v:
New Zealand Medical Journal; 2013, Vol. 126 Issue 1377, p30-40, 11p