Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Dakovic V"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Ekonomija: teorija i praksa, Vol 15, Iss 3, Pp 33-55 (2022)
The subject of research in this paper is the design of a flexible model of organizational structure in dynamic business conditions. Accordingly, the focus of the research is on analyzing the impact of turbulent environment on the strategic behavior o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d9074539548a4c4e942ab55a4d4ec42c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Industrija, Vol 45, Iss 1, Pp 45-60 (2017)
The subject of this paper is the creation and testing of an enhanced fuzzy neural network backpropagation model for the prediction of stock market indexes, including the comparison with the traditional neural network backpropagation model. The object
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/06338c5925b240058c6253b3fde3789b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Industrija, Vol 40, Iss 1, Pp 39-60 (2012)
The subject of the research is to test and analyze VaR (Value-at-Risk) methods of market risk management on the financial market of the Republic of Serbia. Thus, concrete research is conducted in the period 2005 - 2011, with the goal of VaR methods p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/208805a0e985482f9e40701bafea1ef6
Publikováno v:
Panoeconomicus, Vol 57, Iss 3, Pp 303-320 (2010)
This paper investigates the validity of the random walk theory in the Euro-Serbian dinar exchange rate market. We apply Andrew Lo and Archie MacKinlay's (1988) conventional variance ratio test and Jonathan Wright's (2000) non-parametric ranks and sig
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9912d58467364460b2ea826a01373418
Publikováno v:
Ekonomski Anali, Vol 55, Iss 185, Pp 63-105 (2010)
This paper investigates the performance of extreme value theory (EVT) with the daily stock index returns of four different emerging markets. The research covers the sample representing the Serbian (BELEXline), Croatian (CROBEX), Slovenian (SBI20), an
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3d4baaf03b804e6999db9cda76bb2913
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.