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Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Iss 0 (2018)
ABSTRACT This study aims to evaluate how the after-market and pre-opening periods affect the estimation of conditional volatility one day ahead. Volatility features quite a lot in Finance studies because it is a fundamental parameter in derivatives p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ada2d9f607b04fb994dd4888b396b585
Autor:
Coelho, Bárbara Cristina Sacramento, Leroy, Felipe Lacerda Diniz, Camargos, Marcos Antônio de
Publikováno v:
Revista Universo Contábil; v. 17 n. 3 (2021); 08-26
Revista Universo Contábil
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
instacron:FURB
Revista Universo Contábil
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
instacron:FURB
The paper aims to identify whether an announcement of a merger or acquisition (M&A) affects the volatility of the returns of Brazilian companies, considering 35 processes carried out between 2009 and 2017. We used intraday data (high frequency), at 1
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::496d123fe828950a3d5a4353e21857fd
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/8814
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/8814
Autor:
Tadiello, Guilherme
Operações de alta frequência ganharam destaque nos últimos anos, tanto no mercado nacional quanto internacional, e têm atraído a atenção de reguladores, pesquisadores e da mídia. Assim, surgiu a necessidade de estudar o mercado de capitais b
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Iss 0 (2018)
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 30, Issue: 80, Pages: 202-215, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças, Issue: ahead, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças v.30 n.80 2019
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 30, Issue: 80, Pages: 202-215, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças, Issue: ahead, Published: 01 NOV 2018
Revista Contabilidade & Finanças v.30 n.80 2019
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
This study aims to evaluate how the after-market and pre-opening periods affect the estimation of conditional volatility one day ahead. Volatility features quite a lot in Finance studies because it is a fundamental parameter in derivatives pricing, t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9226ffbc6875ec0fdaa2e0740a8fa342
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772018005002121&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772018005002121&lng=en&tlng=en
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Os processos de fusões e aquisições (F&As) têm sido cada vez mais utilizados pelas empresas como uma importante estratégia de crescimento diante de uma nova agenda no cenário econômico mundial em que há uma crescente integração e interdepen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::fd9dc9d50851e120dce077ff04e04f7a
Autor:
Oliveira, Denise Correia de
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFRN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
instacron:UFRN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
instacron:UFRN
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq Esta pesquisa busca atualizar e ampliar a investigação encontrada em Lemgruber e Moreira (2004) e Cappa e Valls Pereira (2010) acerca do uso de dados de alta frequência na esti
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9de3dbf0cbdb5812733eeb05f86ff6f3
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25939
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25939
Autor:
Breno Valente Fontes Araujo
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é um parâmetro fundamental na precificação de derivativos, alocação eficiente de portfólios e gestão de risco. Acreditando que, durante o período não regular do pregão, oc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::7ef6baea8bdf02e3756a56e9eb830c17
Autor:
Guilherme Tadiello
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Operações de alta frequência ganharam destaque nos últimos anos, tanto no mercado nacional quanto internacional, e têm atraído a atenção de reguladores, pesquisadores e da mídia. Assim, surgiu a necessidade de estudar o mercado de capitais b
Autor:
Milton Biage, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Waldemar Antonio da Rocha de Souza, Marco Antônio de Oliveira Vieira Goulart
Publikováno v:
BASE-Bielefeld Academic Search Engine
Este artigo analisa, através de dados intradiários, coletados minuto a minuto, o efeito do dia de vencimento de contratos de opções de compra de ações sobre a negociação das ações subjacentes negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Pa
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7caf14e28b07fb8e9590b6b6880db862
http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n1p53_96.pdf
http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n1p53_96.pdf
Autor:
Macedo, Leonardo Peixoto
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
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Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10438/16536