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pro vyhledávání: '"DISTRIBUIÇÃO ELÍPTICA"'
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In this paper, we consider a generalization of the modified slash distribution. We define the new family through the quotient between an elliptically distributed random variable and the power of an exponential random variable with parameter equals to
Autor:
Bergmann, Daniel Reed
Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho
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We propose and study the class of Box–Cox elliptical distributions. It provides alternative distributions for modeling multivariate positive, marginally skewed and possibly heavy-tailed data. This new class of distributions has as a special case th
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0e84e49c93aa964fca7c53576fd9b851
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In this paper, we develop modified versions of the likelihood ratio test for multivariate heteroskedastic errors-in-variables regression models. The error terms are allowed to follow a multivariate distribution in the elliptical class of distribution
Autor:
Cristiane Ramos de Jesus-Barros, M. S. M Sousa, G. N Lopes, Janisete G. Silva, Wesley Augusto Conde Godoy, Ricardo Adaime, Ezequiel da Glória de Deus
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Journal of Insect Science
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Field infestation and spatial distribution of introduced Bactrocera carambolae Drew and Hancock and native species of Anastrepha in common guavas [Psidium guajava (L.)] were investigated in the eastern Amazon. Fruit sampling was carried out in the mu
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COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
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In this article, we introduce an asymmetric extension to the univariate slash-elliptical family of distributions studied in Gomez et al. (2007a). This new family results from a scale mixture between the epsilon-skew-symmetric family of distributions
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d1a7a511f136607620945f5df46263c
Autor:
Silvia Ferrari, Tatiane F. N. Melo
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In this paper we deal with the issue of performing accurate testing inference on a scalar parameter of interest in structural errors-in-variables models. The error terms are allowed to follow a multivariate distribution in the class of the elliptical
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4af5e964dc9e624a3ac72376a908a51c
Autor:
Bolfarine, Heleno
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9f3da6ab86230b627de368ec31921d8f
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JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
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JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
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The generalized Birnbaum–Saunders distribution pertains to a class of lifetime models including both lighter and heavier tailed distributions. This model adapts well to lifetime data, even when outliers exist, and has other good theoretical propert
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7010f9390db4606ab164416d76a4e461
Autor:
Daniel Reed Bergmann
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Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho