Zobrazeno 1 - 10
of 129
pro vyhledávání: '"DEFAULT PROBABILITIES"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
ilustraciones, diagramas, tablas Este trabajo final de maestría, modalidad de profundización, consiste en la elaboración de un problema de simulación de carteras de crédito utilizando distribuciones de probabilidad aplicadas a conceptos de matem
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e9d75d5ee7629b770e5dc98e4ec0c73a
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81325
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81325
Autor:
Eraman, Direen
With the exception of holders of default-free instruments, a key risk run by investors is credit risk. To meet the need of investors to hedge this risk, the market uses credit derivatives. The South African credit derivatives market is still in its i
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10500/3225
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management, Vol 12, Iss 3, p 124 (2019)
Journal of Risk and Financial Management
Volume 12
Issue 3
Journal of Risk and Financial Management
Volume 12
Issue 3
Undoubtedly, it is important to have an empirically effective credit risk rating method for decision-making in the financial industry, business, and even government. In our approach, for each corporate bond (CB) and its issuer, we first propose a cre
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::805de39da26da8e529803261649b7372
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/3/124
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/3/124
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.