Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"DECO-GARCH model"'
Autor:
Heitham Al-Hajieh
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 11, Iss 1 (2023)
AbstractSince portfolio management relies on the association of portfolio diversification, analyzing the spillover between the United States (US) and Asian-Pacific financial markets has become more critical. If Asian stock markets have low or negativ
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/eedfb36690df425bb799184afb6ec6d1
Publikováno v:
In Energy Economics August 2021 100
Autor:
Kang, Sang Hoon a, Yoon, Seong-Min b, ⁎
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 1 October 2019 531
Publikováno v:
In Energy Economics February 2017 62:19-32
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Energy Economics. 62:19-32
This paper examines spillover effects among six commodity futures markets – gold, silver, West Texas Intermediate crude oil, corn, wheat, and rice – by employing the multivariate DECO-GARCH model and the spillover index. Specifically, we investig
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::90003ae0fe2dee91493d5998b12db13b
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.011
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.011