Zobrazeno 1 - 10 of 476 pro vyhledávání: '"DCC–MGARCH model"'
1
Akademický článek
Analysing Rational Bubbles in African Stock Markets: Evidence from Econophysics Frequency Domain Estimates and DCC MGARCH Model.
Autor: Lawal, Adedoyin Isola1 (AUTHOR) adedoyin.lawal@bowen.edu.ng, Oseni, Ezeikel2 (AUTHOR), Ahmed, Adel3 (AUTHOR) aahmed1@amityuniversity.ae, Riyadh, Hosam Alden4 (AUTHOR) hussam_19860@yahoo.com, Tabash, Mosab I.5 (AUTHOR) mosab.tabash@aau.ac.ae, Abaver, Dominic T.6 (AUTHOR)
Publikováno v: Economies. Aug2024, Vol. 12 Issue 8, p217. 22p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
3
Akademický článek
Contagion Effect of Financial Markets in Crisis: An Analysis Based on the DCC–MGARCH Model.
Autor: Ji, Xiuping1 (AUTHOR) xj51@sussex.ac.uk, Wang, Sujuan2 (AUTHOR) wsj@sdu.edu.cn, Xiao, Honggen3 (AUTHOR) honggen.xiao@polyu.edu.hk, Bu, Naipeng2 (AUTHOR) 202017184@mail.sdu.edu.cn, Lin, Xiaonan2 (AUTHOR)
Publikováno v: Mathematics (2227-7390). Jun2022, Vol. 10 Issue 11, p1819-1819. 14p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Analysing Rational Bubbles in African Stock Markets: Evidence from Econophysics Frequency Domain Estimates and DCC MGARCH Model
Autor: Adedoyin Isola Lawal, Ezeikel Oseni, Adel Ahmed, Hosam Alden Riyadh, Mosab I. Tabash, Dominic T. Abaver
Publikováno v: Economies, Vol 12, Iss 8, p 217 (2024)
The stock market operates on informed decisions based on information gathered from heterogeneous sources, encompassing diverse beliefs, strategies, and knowledge. This study examines the validity of rational bubbles in stock market prices, focusing o
Externí odkaz: https://doaj.org/article/fb8363f109b04a77ac7c8e0702c006e9
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Dynamics of volatility and comovement in Indian industrial sector: Evidence from the DCC‐MGARCH model.
Publikováno v: Journal of Public Affairs (14723891). Aug2022, Vol. 22 Issue 3, p1-11. 11p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Contagion Effect of Financial Markets in Crisis: An Analysis Based on the DCC–MGARCH Model
Autor: Xiuping Ji, Sujuan Wang, Honggen Xiao, Naipeng Bu, Xiaonan Lin
Publikováno v: Mathematics, Vol 10, Iss 11, p 1819 (2022)
Global crises have created unprecedented challenges for communities and economies across the world, triggering turmoil in global finance and economy. This study adopts the dynamic conditional correlation multiple generalized autoregressive conditiona
Externí odkaz: https://doaj.org/article/4804382e9aea44e9bbd2d6662ac650df
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Systematic risk in cryptocurrency market: Evidence from DCC-MGARCH model
Autor: Canh, Nguyen Phuc, Wongchoti, Udomsak, Thanh, Su Dinh, Thong, Nguyen Trung
Publikováno v: In Finance Research Letters June 2019 29:90-100
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
10
Akademický článek
PRICE VOLATILITY SPILLOVER IN DOMESTIC COTTON MARKETS OF PAKISTAN: AN APPLICATION OF DCC-MGARCH MODEL*.
Autor: Sehar, S.1,2, Ling, M.1, Hassan, S.2, Han, J.1 jhan@njau.edu.cn
Publikováno v: JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences. Aug2018, Vol. 28 Issue 4, p1152-1162. 11p. 2 Diagrams, 4 Charts, 3 Graphs.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje