Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"D. Skilogianni"'
Publikováno v:
International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, Vol 4, Iss 3, Pp 542-566 (2019)
This work focuses on Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) in conjunction with the so called, low price effect. In order to improve forecasts of risk measures like VaR or ES when low price effect is present, we propose the low price correct
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a15efb4b290a47e19447f5ca987ca405
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.