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pro vyhledávání: '"Curva de juros"'
Autor:
Faria, Luis Giovanni1 lcgfaria@gmail.com
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Jan-Mar2024, Vol. 22 Issue 1, p1-29. 29p.
Autor:
da Costa Filho, Adonias Evaristo adoniasevaristo@hotmail.com
Publikováno v:
Revista Brasileira de Economia de Empresas / Brazilian Journal of Business Economics. 2023, Vol. 23 Issue 2, p33-47. 15p.
Autor:
Cardoso do Nascimento, Rafael1 rafael.cardoso@coppead.ufrj.br, Heitor Campani, Carlos1 carlos.heitor@coppead.ufrj.br, Moses Roquete, Raphael1 raphael@facc.ufrj.br
Publikováno v:
Base. Oct-Dec2021, Vol. 18 Issue 4, p611-634. 24p.
Autor:
RENATA CARREIRO AVILA
[pt] Risco fiscal afeta a curva de juros no contexto de economias emergentes? Como medir adequadamente esse tipo de risco? Explorando o caso do Brasil, estimamos uma medida alternativa de risco fiscal com base em notícias, utilizando processamento d
Autor:
Hissanaga, Hugo Mamoru Aoki
Apesar da Análise de Componentes Principais (PCA) ser um dos métodos mais importantes na análise da estrutura a termo de taxa de juros, há fortes indícios de não ser adequada para estimar fatores da curva de juros quando há presença de depend
Autor:
da Costa Filho, Adonias Evaristo1 adoniasevaristo@hotmail.com
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Dec2019, Vol. 17 Issue 4, p1-21. 21p.
Autor:
Cordeiro, Henrique Assis
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
O presente trabalho busca estudar uma forma de detectar os regimes do mercado. Isto é feito através das curvas de juros que o próprio mercado está negociando, onde relacionamos as taxas que estão sendo negociadas com seu respectivo vértice futu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4690429dc689bcf213223224dd35b13a
Publikováno v:
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, Vol 48, Iss 1, Pp 98-113 (2013)
O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d6b0d82ad3c34c6cb011eb90f8b58195
Autor:
Ronchi Neto, Alberto1 alberto.ronchi@hotmail.com, Candido, Osvaldo2 candido.f@gmail.com
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Apr2015, Vol. 13 Issue 2, p251-287. 37p.
Autor:
Araújo, Vinícius Gomes *, Barbedo, Claudio Henrique da Silveira, Vicente, José Valentim Machado
Publikováno v:
In Revista de Administração January-March 2013 48(1):98-113