Zobrazeno 1 - 10 of 1 294 pro vyhledávání: '"Currency options"'
1
Akademický článek
Pricing European Currency Options: A Comparison of the Modified Black-Scholes Model and a Random Variance Model.
Autor: Chesney, Marc1, Scott, Louis2
Publikováno v: Journal of Financial & Quantitative Analysis. Sep89, Vol. 24 Issue 3, p267-284. 18p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Currency Option Bonds, Puts and Calls on Spot Exchange and the Hedging of Contingent Foreign Earnings.
Autor: FEIGER, GEORGE1, JACQUILLAT, BERTRAND2
Publikováno v: Journal of Finance (Wiley-Blackwell). Dec1979, Vol. 34 Issue 5, p1129-1139. 11p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Mean-reverting stock model and pricing rules for Asian currency option.
Autor: Sheng, Yuhong1 sheng-yh12@mails.tsinghua.edu.cn, Shi, Gang2 sheng-yh12@mails.tsinghua.edu.cn
Publikováno v: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2018, Vol. 34 Issue 6, p4261-4268. 8p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Multi-criteria classification for pricing European options.
Autor: Gradojevic, Nikola1,2,3 ngradoje@uoguelph.ca
Publikováno v: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Apr2016, Vol. 20 Issue 2, p123-139. 17p. 1 Diagram, 7 Charts, 1 Graph.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
METHODS OF REDUCING EXCHANGE RATE RISK BY ENTERPRISES.
Autor: SZLĄZAK, Rafał Artur1
Publikováno v: Organization & Management Quarterly / Organizacja i Zarządzanie : Kwartalnik Naukowy. 2016, Vol. 36 Issue 4, p121-137. 17p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Subdiffusive fractional Black-Scholes model for pricing currency options under transaction costs.
Autor: Shokrollahi, Foad1 (AUTHOR) foad.shokrollahi@uva.fi, Cattani, Carlo2,3 (AUTHOR)
Publikováno v: Cogent Mathematics & Statistics. Jan2018, Vol. 5 Issue 1, p1-N.PAG. 14p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Options illiquidity in an over-the-counter market
Autor: Ahn, Jungkyu ⁎
Publikováno v: In International Review of Financial Analysis July 2024 94
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Semi-analytical Pricing of Currency Options in the Heston/CIR Jump-Diffusion Hybrid Model.
Autor: Ahlip, Rehez1 (AUTHOR), Rutkowski, Marek2 (AUTHOR) marek.rutkowski@sydney.edu.au
Publikováno v: Applied Mathematical Finance. Mar2015, Vol. 22 Issue 1, p1-27. 27p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
An Empirical Test of Efficiency of Exchange-Traded Currency Options in India.
Autor: Bhat, Aparna1 aparnabhat@somaiya.edu, Arekar, Kirti2 kirtiarekar@somaiya.edu
Publikováno v: Business & Economics Research Journal. 2015, Vol. 6 Issue 4, p1-17. 17p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
The valuation of currency options by fractional Brownian motion.
Autor: Shokrollahi, Foad1 foad.shokrollahi@uva.fi, Kılıçman, Adem2 akilicman@putra.upm.edu.my
Publikováno v: SpringerPlus. 7/21/2016, Vol. 5 Issue 1, p1-15. 15p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje