Zobrazeno 1 - 10
of 124
pro vyhledávání: '"Crra utility"'
Autor:
Per Bjarte Solibakke
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
AbstractThis paper applies the newly suggested Markov chained Monte Carlo Surface Sampling Algorithm of Zappa estimating European discount factors and relative risk aversions for the CRRA utility functions based on the consumption capital asset prici
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5a13e18e488f457396a37c80c559d730
Autor:
Yue Ma, Zhongfei Li
Publikováno v:
Electronic Research Archive, Vol 31, Iss 7, Pp 3666-3687 (2023)
This paper investigates a robust portfolio selection problem with the agent's limited attention. The agent has access to a risk-free asset and a stock in a financial market. But she does not observe perfectly the expected return rate of the stock so
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c50e00fbf966461c908d9e6b1474215b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 17, p 3695 (2023)
In this paper, we investigate the optimal consumption and investment problem under the expected utility maximization criterion. It is supposed that the financial market consists of a risky asset and a risk-free asset, and the risky asset prices follo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/15ff722735874674969c11a00a6beb1a
Autor:
Kum-Hwan Roh, Yong Hyun Shin
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2020, Iss 1, Pp 1-11 (2020)
Abstract We investigate the optimal consumption and investment problem with lower and upper bounds on consumption constraints. We derive closed-form solutions by means of the dynamic programming approach. We also evaluate the effects of the optimal c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1ba1e7a1bc8d494ab13fedb7ec94bcaf
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 5, p 1070 (2023)
The decision to transfer or share an insurable risk is critical for the decision maker’s economy. This paper deals with this decision, starting with the definition of a function that represents the difference between the expected utility of insurin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d1828897f3e14a0b87a491d500bc1096
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.