Zobrazeno 1 - 10
of 13
pro vyhledávání: '"Credit curve"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Niang, Ibrahima
En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, et tout particulièrement le risque d'
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016LYSE1015/document
Autor:
Niang, Ibrahima
Publikováno v:
Gestion et management. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1015⟩
In finance, model risk is the risk of loss resulting from using models. It is a complex risk which recover many different situations, and especially estimation risk and risk of model misspecification. This thesis focuses: on model risk inherent in yi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8304062f9ebfe3e02ffd59ea8318ebcd
https://theses.hal.science/tel-01488909
https://theses.hal.science/tel-01488909
Autor:
Tinschert, Jonas, Cremers, Heinz
Trading and investment strategies play an essential part in better understanding fixed income markets. Over-the-counter markets and thousands of different outstanding bonds increase the difficulties to identify adequate comparison methods. Market par
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::41f9501f58ec5033c78c3b783852eae2
https://hdl.handle.net/10419/64614
https://hdl.handle.net/10419/64614
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Fathi, Abid, Nader, Naifar
The aim of this paper is the price calibration of basket default swap from Japanese market data. The value of this instruments depend on the number of factors including credit rating of the obligors in the basket, recovery rates, intensity of default
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::9db1476bc5f53445eff95c36536910eb
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/6013/1/MPRA_paper_6013.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/6013/1/MPRA_paper_6013.pdf
Autor:
王敏楠
信用衍生性商品可規避或轉移信用風險，為金融機構有效管理信用風險的利器。而信用連結票券可視為結合普通票券與信用違約交換的結構型商品，使得票券的發行者得以規避其交易對手的
Externí odkaz:
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520291%22.
Autor:
張嘉云
本論文分別以美元計價之「美元區間保本票券」(連結美元固定年期交換利率)與歐元計價之「信用連結暨通貨膨脹連動票券」為例，進行個案評價與避險分析，期能提供證券商未來設計相關
Externí odkaz:
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520141%22.
Autor:
徐瑜珮
本文以目前台灣市場上所發行之兩個結構型商品—信用連動債券與利率連動債券為研究主題，信用連動債券之連動標的為國巨電子股份有限公司的信用風險，利率連動債券則以不同年限之交
Externí odkaz:
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520131%22.