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Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
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Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
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A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho buscou-se testar uma técni
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