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pro vyhledávání: '"Contrôle impulsionnel"'
Autor:
Geeraert, Alizée
On s’intéresse au problème de contrôle impulsionnel à horizon infini avec facteur d’oubli pour les processus de Markov déterministes par morceaux (PDMP). Dans un premier temps, on modélise l’évolution d’un système opto-électronique p
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http://www.theses.fr/2017BORD0602/document
Autor:
Guilbaud, Fabien
On propose un traitement quantitatif de différentes problématiques du trading haute fréquence. On s'intéresse à plusieurs aspects de cette pratique, allant de la minimisation des frais indirects de trading, jusqu'à la tenue de marché, et plus
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00778458
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/75/92/PDF/these_guilbaud_final.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/75/92/PDF/these_guilbaud_final.pdf
Autor:
Bernhart, Marie
Le travail présenté dans cette thèse a été motivé par des problématiques posées par l'évaluation de contrats échangés sur le marché du gaz: les contrats de stockage et d'approvisionnement en gaz. Ceux-ci incorporent de l'optionalité et d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00576355
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/63/55/PDF/THESE_MB_03-2011.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/63/55/PDF/THESE_MB_03-2011.pdf
Autor:
Kharroubi, Idris
Nous étudions le lien entre EDS rétrogrades et certains problèmes d'optimisation stochas- tique ainsi que leurs applications en finance. Dans la première partie, nous nous intéressons à la représentation par EDSR de problème d'optimisation s
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00439542
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/42/PDF/these_kharroubi.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/42/PDF/these_kharroubi.pdf
Autor:
Kharroubi, Idris
Publikováno v:
Mathématiques [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2009. Français
We study the link between Backward SDEs and some stochastic optimal control problems and their application to mathematical finance. In the first part we focus on the BSDE representation of solution to impulse control and optimal switching. We firs
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::9bf68cfbea505c1ad7224c8a8caeaf39
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00439542/file/these_kharroubi.pdf
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00439542/file/these_kharroubi.pdf
Autor:
Thiery, Stéphane
Au cours de cette thèse nous nous sommes intéressé à un jeu minimax différentiel et multi-étages à horizon fini (échéance), motivé par un problème d'évaluation d'options européennes. Le jeu différentiel est en dimension 3 plus temps. Il
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00460176
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/46/01/76/PDF/Thiery.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/46/01/76/PDF/Thiery.pdf
Autor:
Thiery, Stéphane
Publikováno v:
Mathématiques [math]. Université Nice Sophia Antipolis, 2008. Français
We investigate a finite horizon minimax differential game and multistage game, arising in an european options pricing problem. The differential game proceeds in a 3D plus time space. Its main features are, on the one hand, to mix a continuous and an
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::6059f4924eb2388896a2a367f803343a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00460176
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Autor:
Bruder, Benjamin
Nous étudions quelques applications du contrôle stochastique à la couverture d'options en présence d'illiquidité. Dans la première partie, nous nous intéressons à un problème de surcouverture d'option dans un modèle à volatilité stochasti
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00262019
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/19/PDF/These.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/19/PDF/These.pdf
Autor:
Ly Vath, Vathana
Nous étudions quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité. Plus précisément, dans la première partie, nous nous intéressons à un problème de sélection du portefeuille optimal sous un modèle
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119754
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/97/54/PDF/VLyvath_these.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/97/54/PDF/VLyvath_these.pdf
Autor:
Ly Vath, Vathana
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English. ⟨NNT : ⟩
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English. ⟨NNT : ⟩
We study stochastic control applications to real options and to liquidity risk model. More precisely, we investigate, in the first part, a model of optimal portfolio selection under liquidity risk and price impact, then, in the second part, two real
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::071cef13bcedf9496b97d9745c11716e
https://theses.hal.science/tel-00119754
https://theses.hal.science/tel-00119754