Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"Consumer discretionary"'
Autor:
Thi Thanh Binh Dao, Thu Ha Le
Publikováno v:
Cogent Social Sciences, Vol 9, Iss 2 (2023)
AbstractThis study makes effort in considering the static structural models with the endogenous bankruptcy boundary in order to maximize the firm’s value. This research starts with highly recognized theoretical frameworks on the capital structure i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ac4b638810f9488b9af3442cf87a5688
Esta investigación evaluó si existe alguna relación entre la calificación ESG de las compañías con su valor en el mercado y su rendimiento financiero. Para validar esta hipótesis, se analizó la información de 143 compañías latinoamericanas
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2653::e179076d524f7d36465159caa7096259
http://hdl.handle.net/10784/32485
http://hdl.handle.net/10784/32485
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kolukısa, Harun, Gürbüz, Ali Osman
This study aimed to test the effects of investor behavior on the predictability of the market by testing CAPM estimation errors in negative growth period and growth period of the market. This study also aims to draw attention to the existence of some
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3595::771a3c2058679612949cd2ef3eaa2b1f
http://hdl.handle.net/11467/5930
http://hdl.handle.net/11467/5930
Autor:
Basic, Aldin, Wallin, Christoffer
Trenden inom världsekonomin har på senare år indikerat på en mognad där tillväxten ligger på låga tal historisk. Detta har tvingat centralbanker runt omkring jorden att drastiskt ta till åtgärder för att stimulera tillväxten. Reporäntan
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-32859
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.