Zobrazeno 1 - 10
of 51
pro vyhledávání: '"Conic finance"'
Autor:
Zhe Li, Xiao-Tian Wang
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 7, Pp 7199-7214 (2021)
In this paper, we study the valuation of the bid and ask prices for European options under the mixed fractional Brownian motion with Hurst index H>3/4, which is able to capture the long range dependence of the underlying asset returns in real markets
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/74688908af8544848c8ee8d5d781c473
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mehdi Vazifedan, Qiji Jim Zhu
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 2, p 66 (2020)
In a one price economy, the Fundamental Theorem of Asset Pricing (FTAP) establishes that no-arbitrage is equivalent to the existence of an equivalent martingale measure. Such an equivalent measure can be derived as the normal unit vector of the hyper
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/84751f79b4a14b4798f25ffc986d50c9
This paper introduces and represents conditional coherent risk measures as essential suprema of conditional expectations over a convex set of probability measures and as distorted expectations given a concave distortion function. A model is then deve
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::245a6ee854ed1f9afbddaa0623d4af03
https://hdl.handle.net/11541.2/29778
https://hdl.handle.net/11541.2/29778
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Annals of Finance
© 2018, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature. The theory of conic finance replaces the classical one-price model by a two-price model by determining bid and ask prices for future terminal cash flows in a consistent manner. In this f
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::05c9d5e6e4d508f80cab8f70b08e94d9
https://hdl.handle.net/10067/1602590151162165141
https://hdl.handle.net/10067/1602590151162165141
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.