Zobrazeno 1 - 10
of 616
pro vyhledávání: '"Comovements"'
Autor:
Xu, Xiaojie, Zhang, Yun
Publikováno v:
International Journal of Housing Markets and Analysis, 2022, Vol. 17, Issue 3, pp. 726-749.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJHMA-09-2022-0134
Publikováno v:
Estudios Económicos, Vol 41, Iss 83 (2024)
This article shows that international spillovers or coordination in central bank interest rate setting are significant components of the Brazilian Taylor rule. For this, the short-term interest rate comovements of 28 countries and Euribor were estima
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/79cf4d8a99f9478b8d351a4d369fcc46
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 14, Iss 3 (2024)
This study aimed to assess whether renewable energy cryptocurrencies such as Cardano (ADA), Ripple (XRP), IOTA (MIOTA), and Stellar (XLM) can be considered hedging assets and safe havens for cryptocurrencies classified as "dirty", such as Bitcoin Cas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a07a4dc3cd224b22b1616c1d249fbd45
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 3, p 47 (2024)
This paper analyzes the connectedness between gold, wheat, and crude oil futures, Bitcoin, carbon emission futures, and international stock markets in the G7, BRICS, and Gulf regions with the outbreak of exogenous and unexpected shocks related to hea
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0ca36c0f42854a06b8b50e8d4448095b
Autor:
Jinxin Cui, Aktham Maghyereh
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 8, Iss 1, Pp 1-56 (2022)
Abstract Analyzing comovements and connectedness is critical for providing significant implications for crypto-portfolio risk management. However, most existing research focuses on the lower-order moment nexus (i.e. the return and volatility interact
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ce61ba93ef2b4623b31c18be7796c261
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Forecasting, Vol 3, Iss 2, Pp 339-354 (2021)
This study investigates the daily co-movements in commodity prices over the period 2006–2020 using a novel approach based on a time-varying Gerber correlation. The statistic is computed considering a set of probabilities estimated via non-tradition
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1fe3311fa9d54646a88922ffd4caba4b