Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Common Factor Weights"'
Autor:
Erik Theissen
Publikováno v:
The European Journal of Finance. 18:969-987
We reconsider the issue of price discovery in spot and futures markets. We use a threshold error correction model to allow for arbitrage operations to have an impact on the return dynamics. We estimate the model using quote midpoints, and we modify t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7f4d3a227b0931cad6c15f50ac346059
https://doi.org/10.1080/1351847x.2011.601643
https://doi.org/10.1080/1351847x.2011.601643
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Theissen, Erik
We reconsider the issue of price discovery in spot and futures markets. We use a threshold error correction model to allow for arbitrage operations to have an impact on the return dynamics. We estimate the model using quote midpoints, and we modify t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::cd4573978bc15182de86b66bb6193a9c
https://hdl.handle.net/10419/43243
https://hdl.handle.net/10419/43243
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.