Zobrazeno 1 - 10
of 82
pro vyhledávání: '"Coincident indicators"'
Autor:
Rangvid, Jesper, author
Publikováno v:
From Main Street to Wall Street : How the Economy Influences Stock Markets and What Investors Should Know, 2021, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780198866404.003.0015
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Research in Industrial Engineering, Vol 6, Iss 1, Pp 69-89 (2017)
Economic cycles are referred as repeatable movement of economic indicators with different domain and duration. Detection of these cycles may help in forecasting the contraction period or expansions of important parts of the economy specifically indus
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6b4f78a44db549efbdf03f54a3cb9e3a
Publikováno v:
Journal of Computational and Graphical Statistics, 31(4), 1076-1090. Taylor and Francis
Mixed-frequency Vector AutoRegressions (MF-VAR) model the dynamics between variables recorded at different frequencies. However, as the number of series and high-frequency observations per low-frequency period grow, MF-VARs suffer from the "curse of
Publikováno v:
Review of World Economics
Review of World Economics, 158 (3)
Review of World Economics, 158 (3)
This paper presents a coincident and a leading composite monthly indicator for the world business cycle-the Global Economic Barometers. Both target the world's output growth rate and consist of economic tendency surveys results from many countries ar
Autor:
Łupiński, Marcin
Publikováno v:
Przegląd Statystyczny / Statistical Review. 59(1):48-73
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=889174
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Mixed-frequency Vector AutoRegressions (MF-VAR) model the dynamics between variables recorded at different frequencies. However, as the number of series and high-frequency observations per low-frequency period grow, MF-VARs suffer from the "curse of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od________83::4f33ae5f3a554020347cddc0726857cd
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/04056d40-8155-49eb-9ac8-3de234aefda2
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/04056d40-8155-49eb-9ac8-3de234aefda2