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pro vyhledávání: '"Co-mouvements"'
Autor:
Chauvel, Thierry
L'objectif de cette thèse est d'évaluer l'interdépendance macroéconomique entre pays développés sur les récentes décennies et, en particulier, à la suite de la crise financière de 2007-09 aux États-Unis. Pour cela, on utilise différentes
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018LORR0119
Autor:
Chauvel, Thierry
Publikováno v:
Economics and Finance. Université de Lorraine, 2018. English. ⟨NNT : 2018LORR0119⟩
The aim of this thesis is to evaluate macroeconomic interdependence between developed economies over the recent decades and, in particular, following the 2007-09 US financial crisis. For that purpose, we use several modeling assumptions across the th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::787f84dfbf3d156f512cac7d33bdddb8
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02065219
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02065219
Autor:
Bécard, Yvan
La question centrale qui chapeaute cette thèse est : quelle sont les sources des fluctuations économiques ? De nombreux articles mettent en évidence le rôle majeur des facteurs et chocs financiers. A partir de ce postulat, j'analyse la capacité
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018PA01E009
Autor:
Chlibi, Souhir
L'objet de cette thèse est d’examiner le degré de co-mouvements des principaux marchés boursiers (G7, BRICS et MENA) à court et à long terme durant les périodes calmes et celles de crise. A cette fin, plusieurs méthodes économétriques ont
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016SACLE023
Publikováno v:
Empirical Economics
Empirical Economics, Springer Verlag, 2016, pp.1-40. ⟨10.1007/s00181-016-1113-5⟩
Empirical Economics, Springer Verlag, 2016, pp.1-40. ⟨10.1007/s00181-016-1113-5⟩
International audience; In this paper, we explore the co-movements and contagion between six international stock index futures markets. In contrast to the empirical studies which dominate the literature and focus on the case of spot markets, relative
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::12e9d6a152e443561529d5bc2dc5378b
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388618
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01388618
Autor:
Xu, Bei
La thèse est composée de trois parties. La première présente un certain nombre de mesures de dépendance extrême. Une application sur les actions et les obligations de 49 pays montre que la théorie des valeurs extrêmes multivariées conduit au
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2012BOR40033