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Autor:
Daniel Henrique, Claudio Bordin
Publikováno v:
Revista Brasileira de Computação Aplicada. 14:27-36
Neste trabalho, propõe-se um novo algoritmo de filtragem de partículas para a estimativa da volatilidade de preços no mercado financeiro a partir do modelo de volatilidade estocástica com alavancagem. Este método é baseado em um filtro de part
In this paper, we introduce new distributed diffusion algorithms to track a sequence of hidden random matrices that evolve on the special orthogonal group. The algorithms are based on the Adapt-then-Combine and the Random Exchange methods, and diffus
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f8c3e7d2f5ae99bf50fbef437f290067
https://doi.org/10.36227/techrxiv.20154437.v1
https://doi.org/10.36227/techrxiv.20154437.v1
Autor:
Omar. C. Velasquez, Luiz Alberto Luz De Almeida, Claudio Bordin, Leonidas Vilca Callata, Henry Shuta Lloclla, Omar A.C. Vilcanqui
Publikováno v:
2021 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET).
Autor:
Luiz Veríssimo, Claudio Bordin
Publikováno v:
Anais de XXXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais.
Autor:
Claudio Bordin Jr., Luiz Baccalá
Publikováno v:
Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações.