Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Cissokho, Youssouph"'
Autor:
Cissokho, Youssouph
The classical Extreme Value Theory deals with independent random variables. If random variables are dependent, large values tend to cluster (that is, one large value is followed by a series of large values). It is of interest to describe probabilisti
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10393/44179
Autor:
Cissokho, Youssouph, Kulik, Rafal
Cluster indices describe extremal behaviour of stationary time series. We consider runs estimators of cluster indices. Using a modern theory of multivariate, regularly varying time series, we obtain central limit theorems under conditions that can be
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.02164
Autor:
Cissokho, Youssouph, Kulik, Rafal
Cluster indices describe extremal behaviour of stationary time series. We consider their sliding blocks estimators. Using a modern theory of multivariate, regularly varying time series, we obtain central limit theorems under conditions that can be ea
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.11378
Autor:
Cissokho, Youssouph
The tail dependence coefficient (TDC) is a natural tool to describe extremal dependence. Estimation of the tail dependence coefficient can be performed via empirical process theory. In case of extremal independence, the limit degenerates and hence on
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10393/37124
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.