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pro vyhledávání: '"Chuffart, Thomas"'
Autor:
Chuffart, Thomas
Cette thèse de doctorat composée de trois chapitres contribue au développement de la problématique sur la sélection de modèle de volatilité de type GARCH. Le premier chapitre propose une étude de simulation sur la sélection de modèles dans
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016AIXM2022
Autor:
Chuffart, Thomas, Dell'Eva, Cyril
Publikováno v:
In International Economics May 2020 161:30-40
Autor:
Chuffart, Thomas1 thomas.chuffart@univ-fcomte.fr, Flachaire, Emmanuel2, Péguin-Feissolle, Anne2
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Dec2018, Vol. 22 Issue 5, pN.PAG-N.PAG. 17p. 4 Charts, 3 Graphs.