Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Christoffersen duration test"'
Autor:
Tomáš Konderla, Václav Klepáč
Publikováno v:
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol 65, Iss 5, Pp 1687-1694 (2017)
The article points out the possibilities of using Hidden Markov model (abbrev. HMM) for estimation of Value at Risk metrics (abbrev. VaR) in sample. For the illustration we use data of the company listed on Prague Stock Exchange in range from January
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/10515962f5ae4a66a61a7a593c823742
Autor:
Václav Klepáč, David Hampel
Publikováno v:
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol 63, Iss 4, Pp 1287-1295 (2015)
The article points out the possibilities of using static D-Vine copula ARMA-GARCH model for estimation of 1 day ahead market Value at Risk. For the illustration we use data of the four companies listed on Prague Stock Exchange in range from 2010 to 2
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2fa403a14cc649e8a84029412fe933a6
Autor:
David Hampel, Václav Klepáč
Publikováno v:
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol 63, Iss 4, Pp 1287-1295 (2015)
The article points out the possibilities of using static D-Vine copula ARMA-GARCH model for estimation of 1 day ahead market Value at Risk. For the illustration we use data of the four companies listed on Prague Stock Exchange in range from 2010 to 2
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1be080c9dce35447b9f57045e04be8c5
https://doi.org/10.11118/actaun201563041287
https://doi.org/10.11118/actaun201563041287
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.