Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Chicago Board of Options Exchange"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper explores the impact of volatility estimation methods on theoretical option values based upon the Black-Scholes-Merton (BSM) model. Volatility is the only input used in the BSM model that cannot be observed in the market or a priori determi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::0060a1d77f90cdd2fbd0a585f2a9ab8f
http://economics.sas.upenn.edu/system/files/13-015.pdf
http://economics.sas.upenn.edu/system/files/13-015.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.