Zobrazeno 1 - 10
of 170
pro vyhledávání: '"Chen, Muzi"'
Publikováno v:
Financial Management, 2023, 52: 543-572
This paper proposes a time-zone vector autoregression (VAR) model to investigate comovements in the global financial market. Analyzing daily data from 36 national equity markets, we explore the subprime and European debt crises using static analysis
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.04335
Publikováno v:
Entropy 2021, 23(4), 434
The interactive effect is significant in the Chinese stock market, exacerbating the abnormal market volatilities and risk contagion. Based on daily stock returns in the Shanghai Stock Exchange (SSE) A-shares, this paper divides the period between 200
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2403.19439
Publikováno v:
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022, 587: 126506
The connectivity of stock markets reflects the information efficiency of capital markets and contributes to interior risk contagion and spillover effects. We compare Shanghai Stock Exchange A-shares (SSE A-shares) during tranquil periods, with high l
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2403.19363
Publikováno v:
In Journal of Corporate Finance February 2024 84
Publikováno v:
China Agricultural Economic Review, 2022, Vol. 15, Issue 1, pp. 109-133.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CAER-12-2021-0239
Autor:
Li, Ziwei, Zhao, Xiaohui, Hu, Jiapeng, Yuan, Xietao, Qin, Yongze, Wang, Chonglong, Chen, Muzi, Peng, Yang, Ahn, Jou-Hyeon, Deng, Zhao
Publikováno v:
In Electrochimica Acta 20 January 2023 439
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 1 February 2022 587
Publikováno v:
In Procedia Computer Science 2021 183:139-144