Zobrazeno 1 - 10
of 228
pro vyhledávání: '"Chang, Patrick P."'
An agent-based model with interacting low frequency liquidity takers inter-mediated by high-frequency liquidity providers acting collectively as market makers can be used to provide realistic simulated price impact curves. This is possible when agent
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.07806
The extent to which a matching engine can cloud the modelling of underlying order submission and management processes in a financial market remains an unanswered concern with regards to market models. Here we consider a 10-variate Hawkes process with
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.02211
Publikováno v:
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 583C (2021) 126329
Time and the choice of measurement time scales is fundamental to how we choose to represent information and data in finance. This choice implies both the units and the aggregation scales for the resulting statistical measurables used to describe a fi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.11281
We consider shared listings on two South African equity exchanges: the Johannesburg Stock Exchange (JSE) and the A2X Exchange. A2X is an alternative exchange that provides for both shared listings and new listings within the financial market ecosyste
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.04367
Autor:
Chang, Patrick
Publikováno v:
PLoS ONE 15(9): e0239415, 2020
We compare the Malliavin-Mancino and Cuchiero-Teichmann Fourier instantaneous estimators to investigate the impact of the Epps effect arising from asynchrony in the instantaneous estimates. We demonstrate the instantaneous Epps effect under a simulat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2007.03453
The Epps effect is key phenomenology relating to high frequency correlation dynamics in financial markets. We argue that it can be used to provide insight into whether tick data is best represented as samples from Brownian diffusions, or as samples f
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.10568
Publikováno v:
SIAM J. Sci. Comput., 2020, 42(6), B1378 - B1403
We implement and test kernel averaging Non-Uniform Fast Fourier Transform (NUFFT) methods to enhance the performance of correlation and covariance estimation on asynchronously sampled event-data using the Malliavin-Mancino Fourier estimator. The meth
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.02842
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.