Zobrazeno 1 - 10
of 123
pro vyhledávání: '"Chan JSK"'
Autor:
Tran TN, Heatley H, Bourdin A, Menzies-Gow A, Jackson DJ, Maslova E, Chapaneri J, Henley W, Carter V, Chan JSK, Ariti C, Haughney J, Price D
Publikováno v:
Journal of Asthma and Allergy, Vol Volume 17, Pp 573-587 (2024)
Trung N Tran,1 Heath Heatley,2 Arnaud Bourdin,3 Andrew Menzies-Gow,4,5 David J Jackson,6 Ekaterina Maslova,5 Jatin Chapaneri,5 William Henley,2,7 Victoria Carter,2 Jeffrey Shi Kai Chan,2 Cono Ariti,2 John Haughney,8,9 David Price2,9 1BioPharmaceutica
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/73a7275e28024828b0f8e422e269f639
Autor:
Müllerová H, Chan JSK, Heatley H, Carter V, Townend J, Skinner D, Franzén S, Marshall J, Price D
Publikováno v:
International Journal of COPD, Vol Volume 19, Pp 1153-1166 (2024)
Hana Müllerová,1 Jeffrey Shi Kai Chan,2 Heath Heatley,2 Victoria Carter,2 John Townend,2 Derek Skinner,2 Stefan Franzén,3 Jonathan Marshall,4 David Price2,5 1Medical Evidence Strategy, Biopharmaceuticals R&I Medical, AstraZeneca, Cambridge, UK; 2O
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/85d2901e5b954e70a6303ddf46958b44
We consider the problem of neural network training in a time-varying context. Machine learning algorithms have excelled in problems that do not change over time. However, problems encountered in financial markets are often time varying. We propose th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::551d7cdf6f1f97a76a28a5f36897d981
https://hdl.handle.net/10453/166605
https://hdl.handle.net/10453/166605
Autor:
Qingpeng Zhang, Wai Akc, Chan Jsk, Tong Liu, Sharen Lee, Kamalan Jeevaratnam, Jiandong Zhou, Gary Tse, Leung Ksk, Wing Tak Wong, Sandeep S. Hothi
BackgroundGender-specific prognostic values of electrocardiographic (ECG) measurements in patients hospitalized for heart failure (HF) are lacking, which we hence investigated in this study.MethodsPatients admitted to a single tertiary center for HF
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e076172088df1c15fe081de1cdcef36e
https://doi.org/10.1101/2021.07.09.21260281
https://doi.org/10.1101/2021.07.09.21260281
In modelling financial return time series and time-varying volatility, the Gaussian and the Student-t distributions are widely used in stochastic volatility (SV) models. However, other distributions such as the Laplace distribution and generalized er
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::9a9eb003a8a1bc59b6476a7a8f19f761
https://hdl.handle.net/10453/117171
https://hdl.handle.net/10453/117171
This paper studies a heavy-tailed stochastic volatility (SV) model with leverage effect, where a bivariate Student-t distribution is used to model the error innovations of the return and volatility equations. Choy et al. (2008) studied this model by
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::b3eb849689ecf78a8642d640712034f6
https://hdl.handle.net/10453/116716
https://hdl.handle.net/10453/116716
This paper focuses on the estimation of some models in finance and in particular, in interest rates. We analyse discretized versions of the constant elasticity of variance (CEV) models where the normal law showing up in the usual discretization of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::ce45c2bae19cdfcbb12e28b3dd309e29
https://hdl.handle.net/10453/3402
https://hdl.handle.net/10453/3402
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.