Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Chabar, Raphael"'
Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) is a widely used and fundamental algorithm for solving multistage stochastic optimization problems. Although SDDP has been frequently applied to solve risk-averse models with the Conditional Value-at-Risk (C
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.13190
Autor:
Garcia, Joaquim Dias, Chabar, Raphael
The modelling of modern power markets requires the representation of the following main features: (i) a stochastic dynamic decision process, with uncertainties related to renewable production and fuel costs, among others; and (ii) a game-theoretic fr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1903.12539
Publikováno v:
Energy, Natural Resources & Environmental Economics; 2010, p201-219, 19p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.