Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Cattivelli, Luca"'
Encounters between walkers performing a random motion on an appropriate structure can describe a wide variety of natural phenomena ranging from pharmacokinetics to foraging. On homogeneous structures the asymptotic encounter probability between two w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1604.05874
Autor:
Cattivelli, Luca1 (AUTHOR), Antonioli, Federico2 (AUTHOR) federico.antonioli@ec.europa.eu
Publikováno v:
Agribusiness. Jul2023, Vol. 39 Issue 3, p744-761. 18p.
In this work we consider a simple random walk embedded in a generic branched structure and we find a close-form formula to calculate the hitting time $H\left(i,f\right)$ between two arbitrary nodes $i$ and $j$. We then use this formula to obtain the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1412.5883
Publikováno v:
Phys. Rev. E 92, 042156, 28 October 2015
We consider a particle performing a stochastic motion on a one-dimensional lattice with jump widths distributed according to a power-law with exponent $\mu + 1$. Assuming that the walker moves in the presence of a distribution $a(x)$ of targets (trap
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1409.4453
Autor:
Cattivelli, Luca, Pirino, Davide
Publikováno v:
In International Journal of Forecasting October-December 2019 35(4):1211-1225
Autor:
Cattivelli, Luca1 (AUTHOR), Gallo, Giampiero M.2,3,4 (AUTHOR) giampiero.gallo@nyu.edu
Publikováno v:
Quantitative Finance. Feb2020, Vol. 20 Issue 2, p255-274. 20p. 1 Color Photograph, 11 Charts, 5 Graphs.
Autor:
Cattivelli, Luca
This thesis is a collection of three essays on financial econometrics with a common background in ultra-high frequency modeling of market activity. In the first essay, we propose an accurate and fast-to-estimate forecasting model for discrete value
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4054::10bbf3fed6f3f6f944789ea739c1681d
https://hdl.handle.net/11384/85721
https://hdl.handle.net/11384/85721
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.