Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Catalini, Giulia"'
We study multidimensional stochastic volatility models in which the volatility process is a positive continuous function of a continuous multidimensional Volterra process that can be not self-similar. The main results obtained in this paper are a gen
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.09448
Autor:
Rahimi, Mohammad, Catalini, Giulia, Hariharan, Subrahmaniam, Wang, Miao, Puccini, Monica, Hatton, T. Alan
Publikováno v:
In Cell Reports Physical Science 22 April 2020 1(4)
Autor:
Catalini, Giulia1 (AUTHOR) giulia.catalini@epfl.ch, Pacchiarotti, Barbara2 (AUTHOR) pacchiar@mat.uniroma2.it
Publikováno v:
Stochastic Analysis & Applications. 2023, Vol. 41 Issue 6, p1025-1055. 31p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
RSC Advances; 2020, Vol. 10 Issue 29, p16832-16843, 12p