Zobrazeno 1 - 10
of 180
pro vyhledávání: '"Carreras, David"'
In this note we prove the existence of a density for the law of the solution for 1-dimensional stochastic delay differential equations with normal reflection. The equations are driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter $H > 1/2$. Th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.03345
Autor:
Martínez-Moreno, Rebecca, Carreras, David, Sarquella-Brugada, Georgia, Pérez, Guillermo J., Selga, Elisabet, Scornik, Fabiana S., Brugada, Ramon
Publikováno v:
In Heart Rhythm March 2024 21(3):331-339
We consider stochastic Volterra integral equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 . We first derive supremum norm estimates for the solution and its Malliavin derivative. We then show existence and smoothness of t
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.07288
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vallverdú-Prats, Marta1 (AUTHOR), Carreras, David1 (AUTHOR), Pérez, Guillermo J.1,2,3 (AUTHOR), Campuzano, Oscar1,2,3 (AUTHOR), Brugada, Ramon1,2,3,4 (AUTHOR), Alcalde, Mireia1 (AUTHOR) malcalde@gencardio.com
Publikováno v:
International Journal of Molecular Sciences. Feb2023, Vol. 24 Issue 3, p2109. 19p.
Publikováno v:
Journal of Coastal Research, 2020 Apr 01, 563-567.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48748761
In this paper we study some stability criteria for some semilinear integral equations with a function as initial condition and with additive noise, which is a Young integral that could be a functional of fractional Brownian motion. Namely, we conside
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1510.01618
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper we study the existence of a unique solution for linear stochastic differential equations driven by a L\'evy process, where the initial condition and the coefficients are random and not necessarily adapted to the underlying filtration. T
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1207.1692
In this note we prove an existence and uniqueness result of solution for multidimensional delay differential equations with normal reflection and driven by a H\"older continuous function of order $\beta \in (\frac13,\frac12)$. We also obtain a bound
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1205.3865