Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Carlos E. Vecino Arenas"'
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 31, Iss 137, Pp 383-392 (2015)
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que se obtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diarios del mercado bursátil colombiano. A part
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3605a01099934bc39febb5289219baa9
Publikováno v:
Cuadernos de Administración, Vol 31, Iss 53, Pp 38-47 (2015)
Para estimar la relación rentabilidad-riesgo a nivel global se parte normalmente del supuesto de perfecta integración. Sin embargo, el proceso de integración es complejo, gradual y puede tomar varios años. Esto implica que el mundo está parcialm
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cecff75ac1de4d3caabd9b28e121fa6f
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 31, Iss 137, Pp 383-392 (2015)
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dca28a492556430295dae05c22ede07d