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Autor:
Charlene C. de Resende, A.R. Bosco de Magalhães, Carla Liliane Guedes Fonseca, Rodrigo T. N. Cardoso, Danilo H.C. Fernandes
Publikováno v:
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 582:126233
Despite the enormous amount of financial data stored as candlestick charts, their high and low dimensions are often neglected in econophysics research. In this contribution, stylized facts are computed for open, close, high and low price series: Powe
Publikováno v:
Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782). 3
Estudamos o mercado financeiro através de um modelo embasado em equações diferenciais não-lineares, com a intenção de contribuir para a modelagem de sistemas financeiros, considerados complexos, através de sistemas determinísticos simples com