Estimando o risco país: um modelo de probabilidade de default baseado em ratings

Autor: Macedo, Henrique Fernandes, Guimarães, André Luiz de Souza, Cardoso, Vicente de Souza, Lima, Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira

Publikováno v: Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
instacron:BNDES

Bibliografia: p. 432-433 O objetivo deste estudo é analisar os principais determinantes dos ratings de crédito soberano fornecidos pelas principais agências de rating: Fitch Ratings, Moody s e Standard & Poor s. Foi utilizada a abordagem shadow ra

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::af47b301cd2fe219746526423037365e
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7047

Assessing corporate risk: a PD model based on credit ratings

Autor: Cardoso, Vicente de Souza, Guimarães, André Luiz de Souza, Macedo, Henrique Fernandes, Lima, Jorge Cláudio Cavalcante de Oliveira

Publikováno v: Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
instacron:BNDES

Trabalho apresentado na 13th FRAP - Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference, evento promovido pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, nos dias 19 e 20 de novembro de 2013. Bibliografia: p. 8-9. This paper proposes a model which tries

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::586cc46feb8360c52e062a5df1fb1342
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1701