Výsledky vyhledávání - "Cardoso, Gabriel Brum"

Uso de modelos de Machine Learning em Asset Pricing: Um estudo do cross section de retornos brasileiro

Autor: Cardoso, Gabriel Brum

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho busca investigar se os modelos de machine learning, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) e Principal Component Regression (PCR) sao capazes de contribuir para a explicação do cross section de retornos para o mercado

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::36fb2232d5fcc88c5d6bb6b36a58473d

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání