Problema clásico de la ruina del jugador y con un oponente infinitamente rico a través de caminatas aleatorias y Python

Autor: María Cristina Medel López, Glasys Denisse Salgado Suárez, Francisco Solano Tajonar Sanabria, Fernando Velasco Luna

Publikováno v: Programación Matemática y Software, Vol 14, Iss 3 (2022)

La teoría de los procesos estocásticos permite estudiar sistemas o fenómenos que evolucionan en el tiempo de forma aleatoria y que varían en un conjunto bien definido de estados, son muy diversas las áreas en las que sistemas de este tipo están

Externí odkaz: https://doaj.org/article/16f1d17766924e998ccc50a3da50ea14

Comparative analysis of efficiency in emerging markets. The case of Colombia, Chile and Peru

Autor: Luis Ángel Meneses Cerón, Camilo Andrés Pérez Pacheco

Publikováno v: Apuntes Contables, Iss 26 (2020)
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Universidad Externado de Colombia
instacron:Universidad Externado de Colombia

El estudio de los mercados bursátiles constituye un tema prioritario en el contexto actual, dada su contribución al desarrollo económico y financiero al facilitar la transferencia de recursos del ahorro hacia la inversión. En ese orden de ideas,

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::04585954c10f0ec36b477a6c0eb252d5
https://doi.org/10.18601/16577175.n26.02

El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos The Brownian Fractional Motion as a Limit of some Types of Stochastic Processes

Autor: ANDREA CAVANZO NISSO, LILIANA BLANCO CASTAÑEDA

Publikováno v: Revista Colombiana de Estadística, Vol 28, Iss 2, Pp 173-191 (2005)

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleat

Externí odkaz: https://doaj.org/article/eff0d203058843c3b61a23d492e8a222

LA ALEATORIEDAD EN LAS SERIES HISTÓRICAS DE LAS FINANZAS MUNICIPALES DE COSTA RICA EN EL PERIODO 2005-2011

Autor: Rosendo Pujol M., Eduardo Pérez M., Leonardo Sánchez H.

Publikováno v: Revista de Ciencias Economicas, Vol 30, Iss 2 (2013)

Las finanzas municipales en Costa Rica exhiben grandes variaciones temporales y espaciales. En algunos municipios, la serie de tiempo de ingresos tributarios per cápita se comporta como un proceso de caminata aleatoria. Otros municipios presentan se

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Hipótesis de Mercados Eficientes y estrategias de inversión en el MILA: 2014-2019

Autor: Gerardo García Muñoz, Bardo Dage Ruiz Dávila

Publikováno v: Universidad Autónoma Metropolitana
UAM
Redalyc-UAM
Análisis Económico (México) Num.90 Vol.XXXV

"La presente investigación tiene como objetivo comprobar si los principales índices bursátiles del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) siguen una caminata aleatoria y si es posible considerar que dicho mercado muestra un comportamiento acorde

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5c199fa379ce97100a85a14255959549
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41365966004