Zobrazeno 1 - 10
of 3 238
pro vyhledávání: '"Callable bond"'
Autor:
GRAJALES, CARLOS ALEXANDER1 cgrajales@udem.edu.co, PÉREZ, FREDY OCARIS1 foperez@udem.edu.co
Publikováno v:
Revista EIA. dic2008, Issue 10, p9-17. 9p. 3 Black and White Photographs, 4 Diagrams, 3 Charts.
Publikováno v:
Revista EIA, Iss 10, Pp 9-17 (2008)
En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/283c9c0a880445e9945920af986b0806
Autor:
Emery, Douglas R., Lewellen, Wilbur G.
Publikováno v:
Managerial and Decision Economics, 1990 Feb 01. 11(1), 57-63.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2487682
Autor:
Xiao, David
A callable bond is a bond in which the issuer has the right to call the bond at specified times from the investor for a specified price. At each callable date prior to the bond maturity, the issuer may recall the bond from its investor by returning t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::69e821ddc45427d08f388d62123f562f
Publikováno v:
Journal of Derivatives and Quantitative Studies. 26:153-182
This study aims to deal with the valuation and accounting of complex derivative instruments. This study attempts to propose a convergence plan by presenting a pricing (fair value evaluation) alternative that considers the accounting process. In this
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::88974ad037cf8e0599859e2cf9f6030c
https://doi.org/10.1108/jdqs-02-2018-b0001
https://doi.org/10.1108/jdqs-02-2018-b0001
Publikováno v:
Harvard Law Review, 1949 Nov 01. 63(1), 171-173.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1336091
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 6, Iss 3 (2017)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fdb38c3b915640b18f8328d952c9785b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Journal of Fixed Income. 26:33-48
A major shortcoming of previous structural models for bonds is that they ignore how the complex terms of a call feature interact with default to determine term structures at issuance. A term structure of par coupon yields is different from and superi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2ea4eef739f32de286a4c63a601cf21b
https://doi.org/10.3905/jfi.2017.26.3.033
https://doi.org/10.3905/jfi.2017.26.3.033