Výsledky vyhledávání - "Caldeira, João Frois"

Dissertation/ Thesis

Autor: Caldeira, João Frois

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do SulUFRGS.

Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suav

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10183/25810

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Akademický článek

Solving the index tracking problem based on a convex reformulation for cointegration

Autor: Sant'Anna, Leonardo Riegel, de Oliveira, Alan Delgado, Filomena, Tiago Pascoal, Caldeira, João Frois

Publikováno v: In Finance Research Letters November 2020 37

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Dissertation/ Thesis

Teoremas de envelope de Milgrom e Segal : uma aplicação a desenho de mecanismo

Autor: Caldeira, João Frois

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do SulUFRGS.

Este trabalho estuda a teoria de desenho de mecanismo. Desenho de mecanismo passou a fazer parte da teoria econômica à partir da década de 60. Seu desenvolvimento deve-se, em grande parte aos trabalhos de Vickrey, Clarke e Groves relacionados a pr

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10183/7052

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Akademický článek

Testing for mean reversion in Bitcoin returns with Gibbs-sampling-augmented randomization

Autor: Turatti, Douglas Eduardo, Mendes, Fernando Henrique P.S., Caldeira, João Frois

Publikováno v: In Finance Research Letters May 2020 34

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Akademický článek

Lasso-based index tracking and statistical arbitrage long-short strategies

Autor: Sant’Anna, Leonardo Riegel, Caldeira, João Frois, Filomena, Tiago Pascoal

Publikováno v: In North American Journal of Economics and Finance January 2020 51

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Akademický článek

It's all in the timing again: simple active portfolio strategies that outperform naïve diversification in the cryptocurrency market.

Autor: Tavares, Ricardo de Souza¹ (AUTHOR) s17tavaresricardo@gmail.com, Caldeira, João Frois² (AUTHOR), Raimundo Júnior, Gerson de Souza³ (AUTHOR)

Publikováno v: Applied Economics Letters. Jan 2022, Vol. 29 Issue 2, p118-122. 5p. 1 Chart, 1 Graph.

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Akademický článek

Cryptocurrencies: formation of returns from the CRIX index.

Autor: Tavares, Ricardo de Souza¹ (AUTHOR) s17tavaresricardo@gmail.com, Caldeira, João Frois² (AUTHOR), Raimundo Júnior, Gerson de Souza³ (AUTHOR)

Publikováno v: Applied Economics Letters. May2021, Vol. 28 Issue 8, p691-695. 5p. 2 Charts, 1 Graph.

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CAPM - MARKOV SWITCHING E KALMAN FILTER: UMA APLICAÇÃO AOS ÍNDICES SETORIAIS DE SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA DA B3

Autor: Tavares, Ricardo de Souza, Caldeira, João Frois

Publikováno v: Análise Econômica; Vol. 39 No. 80 (2021): Setembro/2021
Análise Econômica; v. 39 n. 80 (2021): Setembro/2021
Análise Econômica
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
Análise Econômica; v. 39, n. 80 (2021): Setembro/2021

This paper seeks to understand the behavior of the sectoral, governanceand sustainability indices of the Brazilian stock exchange. For this, a traditional methodology was used with the CAPM models in their versions: static, with regime change(Markov

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8ba9c4d71c38dae9c75a3cd6c45b3408
https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/87158

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