Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Cagliero, Emanuele"'
In this research, we propose a novel approach for the quantification of credit portfolio Value-at-Risk (VaR) sensitivity to asset correlations with the use of synthetic financial correlation matrices generated with deep learning models. In previous w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.08652
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.