Zobrazeno 1 - 10 of 36 pro vyhledávání: '"COUGHLAN, GUY"'
1
Akademický článek
Le nouveau marché du risque de longévité
Autor: BLAKE, David, CAIRNS, Andrew, COUGHLAN, Guy, DOWD, Kevin, MACMINN, Richard
Publikováno v: Revue d'économie financière, 2016 Jun 01(122), 129-164.
Externí odkaz: http://www.jstor.org/stable/43899533
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
The New Life Market
Autor: Blake, David, Cairns, Andrew, Coughlan, Guy, Dowd, Kevin, MacMinn, Richard
Publikováno v: The Journal of Risk and Insurance, 2013 Sep 01. 80(3), 501-557.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/24548065
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Mortality density forecasts: An analysis of six stochastic mortality models
Autor: Cairns, Andrew J.G., Blake, David, Dowd, Kevin, Coughlan, Guy D., Epstein, David, Khalaf-Allah, Marwa
Publikováno v: In Insurance Mathematics and Economics 2011 48(3):355-367
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Evaluating the goodness of fit of stochastic mortality models
Autor: Dowd, Kevin, Cairns, Andrew J.G., Blake, David, Coughlan, Guy D., Epstein, David, Khalaf-Allah, Marwa
Publikováno v: In Insurance Mathematics and Economics 2010 47(3):255-265
Zobrazit plný text záznamu
5
Elektronická kniha
Longevity Risk Management, Corporate Finance, and Sustainable Pensions
Autor: Coughlan, Guy, author
Publikováno v: Recreating Sustainable Retirement : Resilience, Solvency, and Tail Risk, 2014, ill.
Externí odkaz: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198719243.003.0006
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Hedging Pension Longevity Risk: Practical Capital Markets Solutions.
Autor: Coughlan, Guy D.1 guy.coughlan@jpmorgan.com, Epstein, David2 david.uk.epstein@jpmorgan.com, Khalaf-Allah, Marwa2 marwa.khalafallah@jpmorgan.com, Watts, Chris S.2 christopher.s.watts@jpmorgan.com
Publikováno v: Asia-Pacific Journal of Risk & Insurance. 2008, Vol. 3 Issue 1, preceding p65-88. 25p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Longevity hedging 101: A framework for longevity basis risk analysis and hedge effectiveness
Autor: Coughlan, Guy D., Marwa Khalaf-Allah, Yijing Ye, Sumit Kumar, Andrew Cairns, Blake, D., Dowd, K.
Publikováno v: Heriot-Watt University
Basis risk is an important consideration when hedging longevity risk with instruments based on longevity indices, since the longevity experience of the hedged exposure may differ from that of the index. As a result, any decision to execute an index-b
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d8e3916c5cce6597810753ae7fdfbb03
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/35743/1/MPRA_paper_35743.pdf
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
10
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje